Как правильно хеджировать курс валют - риск падения рубля?

Тема в разделе "Бизнес", создана пользователем Митяй777, 17 ноя 2020.

  1. Митяй777

    Митяй777 Старики-разбойники

    Регистрация:
    30 мар 2007
    Сообщения:
    19,324
    Пол:
    Мужской
    Регион:
    Москва
    Имеется- сумма в долларах, хочу ее в рублях инвестировать, ожидаемая доходность в рублях за год от 20 до 100-150%. прогнозировать нельзя, как получится. может быть вообще тема не попрет и я через несколько месяцев решу закатать в кубышку.

    Задача- как не на**ться с курсом?

    К примеру- есть 100кб, которые я планирую крутить в рублевом бизнесе. что мне сделать, чтобы через несколько месяцев/полгода/год у меня не было потерь от предположим падения курса рубля?

    Как я это вижу теоретически- я могу купить опционов на ФОРТС на эту сумму, но как их продлевать, нужно ли как-то перепокупать, продавать их, там же Тетта изменяется... или возможно есть услуги у брокеров подобные или частные трейдеры могут составить механизм?

    у кого какой опыт на эту тему? не хочется в валюте потом выйти в минусах из этой истории

    https://smart-lab.ru/blog/657003.php

    во нашел подробное описание, вроде интуитивно понимаю, что можно из опционов что-то придумать, но что и как?
     
    #1 Митяй777, 17 ноя 2020
    Последнее редактирование: 18 ноя 2020 в 00:51
  2. taran12

    taran12 Завсегдатай

    Регистрация:
    29 фев 2012
    Сообщения:
    747
    Пол:
    Мужской
    Регион:
    Москва
    а сидеть ровно с баксами?)
     
    Stop hovering to collapse... Click to collapse... Hover to expand... Нажмите, чтобы раскрыть...
  3. Митяй777

    Митяй777 Старики-разбойники

    Регистрация:
    30 мар 2007
    Сообщения:
    19,324
    Пол:
    Мужской
    Регион:
    Москва
    сидеть ровно не получается- чтобы стоять на месте - нужно идти, чтобы идти вперед - нужно бежать))) без увеличения оборотки никак не получается жить в плюс((
     
  4. W126

    W126 Старожил

    Регистрация:
    9 фев 2011
    Сообщения:
    6,400
    Пол:
    Мужской
    Регион:
    Москва
    давай латвийский 129й купим на бенц—клубе за лям и на запчасти разберем на два?
     
    avvak и Митяй777 нравится это.
  5. Alchi

    Alchi Абориген

    Регистрация:
    3 фев 2009
    Сообщения:
    2,057
    Пол:
    Мужской
    Регион:
    Москва
    Водит:
    тут поподробнее, может скинемся
     
    Stop hovering to collapse... Click to collapse... Hover to expand... Нажмите, чтобы раскрыть...
    Юбиляр и Митяй777 нравится это.
  6. Dоberman

    Dоberman Старожил

    Регистрация:
    13 июл 2011
    Сообщения:
    6,110
    Пол:
    Мужской
    Регион:
    Санкт-Петербург
    соломку подстелить не получиться.
    тут или сидеть на попе ровно или бежать.
    прогнозы разные.
    одни говорят что доллар просядет, другие что укреплять позиции будет.
    раз ты спрашиваешь, то боишься рисковать и следовательно оно тебе не так уж и надо
     
    Stop hovering to collapse... Click to collapse... Hover to expand... Нажмите, чтобы раскрыть...
    uar24 нравится это.
  7. Митяй777

    Митяй777 Старики-разбойники

    Регистрация:
    30 мар 2007
    Сообщения:
    19,324
    Пол:
    Мужской
    Регион:
    Москва
    не, тема то моя, по машинам зайти, просто заранее не спланируешь че на выходе будет, поерять в валюте не хочется.

    Я представлял себе, что можно опционами некую страхующую конструкцию купить, например страйки подальше взять, несколько рублей вверх, чтоб оградить себя от риска взлета например к 80+, просто я практически не имел дел с опционами, поэтому не понимаю.

    по поводу укрепится- укрепится и слава Богу, на укреплении рубля у меня само отыграется, когда обратно , через год, к примеру, в доллары поменяю, я не ставлю задачу заработать на укреплении рубля. Заработаю я на том, что мне эти деньги в рублях принесут, мне именно застраховаться от падения рубля надо, а то у меня уже было такое, что я баксы взял, месяцев 9 покрутил, процентов 50 заработал в рублях, из них процентов 20 проигралось на курсе, когда обратно бакс купил))))
     
  8. Митяй777

    Митяй777 Старики-разбойники

    Регистрация:
    30 мар 2007
    Сообщения:
    19,324
    Пол:
    Мужской
    Регион:
    Москва
    есть ссылка? подозреваю, что знакомого машина)) если она, то он бы ее сам распилил, если б выгода была)))
     
  9. Митяй777

    Митяй777 Старики-разбойники

    Регистрация:
    30 мар 2007
    Сообщения:
    19,324
    Пол:
    Мужской
    Регион:
    Москва
    начинать в любом случае со своих))
     
  10. Dimon206

    Dimon206 Старики-разбойники

    Регистрация:
    10 мар 2004
    Сообщения:
    29,755
    Пол:
    Мужской
    Регион:
    Москва
    фьючи нормальная тема в твоем случае
    больше ничем голову морочить не надо
    только тут чистый хедж
    если курс пойдёт в другую, твою, сторону, то ты без этого апсайда
     
    Platons и Митяй777 нравится это.
  11. W126

    W126 Старожил

    Регистрация:
    9 фев 2011
    Сообщения:
    6,400
    Пол:
    Мужской
    Регион:
    Москва
    RussoBalt ник на бенц—клюпе.
    хочет 15 евро, но готов двигаться.

    если там правда спешл мать его эдишн (в чем дофига сомнений) то из единички легко сделать 2 за зиму.
     
    Митяй777 нравится это.
  12. Митяй777

    Митяй777 Старики-разбойники

    Регистрация:
    30 мар 2007
    Сообщения:
    19,324
    Пол:
    Мужской
    Регион:
    Москва
    спасибо! это первое, о чем думал и читал в интернете, но:
    большое ГО (если 100 контрактов ) и самое тупое, что его всегда могут повысить и это нужно сечь постоянно и иметь возможность оперативно докинуть.
    главный минус - если цена сильно идет не в нашу сторону, то тут тупо может быть потеря депозита
    https://smart-lab.ru/blog/657003.php
    вот тут описано подробно про фьюч и опцион и что-то фьюч пугает в моем случае
    если он настоящий - то самое верное решение - продать его в Германии)))
     
  13. Dimon206

    Dimon206 Старики-разбойники

    Регистрация:
    10 мар 2004
    Сообщения:
    29,755
    Пол:
    Мужской
    Регион:
    Москва
    у тебя сторона покупка доллара
    как ты считаешь потерю депозита?
    в каких значениях от какого депозита?
     
  14. Anubiss

    Anubiss Абориген

    Регистрация:
    21 апр 2006
    Сообщения:
    2,434
    Пол:
    Мужской
    Регион:
    Москва
    Митяй777, опционы станут тебе весьма дорого. Когда несколько лет назад я просчитывал похожую штуку, то годовые расходы на опционы получались около 20%. И то страйки были чуть дальше текущего курса, т.е. ещё некоторые курсовые потери возможны.
    То есть ~20% от хеджируемой суммы ты теряешь, независимо от того, куда идёт курс, просто плата за страховку. Если твой бизнес генерит существенную прибыль, то вероятно воспользоваться можно. Под большие объёмы (от 1 мио $) банки могут сделать синтетические опционы специально для тебя.
     
    Stop hovering to collapse... Click to collapse... Hover to expand... Нажмите, чтобы раскрыть...
    Concord, Митяй777, F.Ruslan и ещё 1-му нравится это.
  15. крах

    крах Абориген

    Регистрация:
    24 сен 2017
    Сообщения:
    2,128
    Пол:
    Мужской
    Регион:
    Ивановская обл.
    Водит:
    В нашей стране кризисы обычно случаются раз в 6-10 лет. Хочешь застраховаться от девальвации рубля, дождись очередного (а он не за горами, имхо). И только тогда уходи в рубль и работай в рублях лет 5 смело
     
  16. Concord

    Concord nuviska

    Регистрация:
    26 сен 2006
    Сообщения:
    21,757
    Пол:
    Мужской
    Регион:
    Москва
    По моему хеджирование курсов стоит в итоге в районе 10% годовых минимум, поэтому не пользуюсь. Поправьте, если я не прав.
     
    Stop hovering to collapse... Click to collapse... Hover to expand... Нажмите, чтобы раскрыть...
  17. Stepa M.O.

    Stepa M.O. Старики-разбойники
     

    Регистрация:
    20 апр 2006
    Сообщения:
    68,728
    Пол:
    Мужской
    Регион:
    Москва
    Можно не в РФ же...
     
    Stop hovering to collapse... Click to collapse... Hover to expand... Нажмите, чтобы раскрыть...
  18. Dimon206

    Dimon206 Старики-разбойники

    Регистрация:
    10 мар 2004
    Сообщения:
    29,755
    Пол:
    Мужской
    Регион:
    Москва
    :thumbup::rock::D:D:D:D

    Отлично разбираешься в вопросе:D:D
     
  19. Митяй777

    Митяй777 Старики-разбойники

    Регистрация:
    30 мар 2007
    Сообщения:
    19,324
    Пол:
    Мужской
    Регион:
    Москва
    это у брокера такая услуга есть?
     
  20. ReKiLL

    ReKiLL Живу я здесь

    Регистрация:
    5 ноя 2011
    Сообщения:
    11,909
    Пол:
    Мужской
    Регион:
    Москва
    Судя по сумме инвестиций в 8м, речь о мелком бизнесе, там доходность должна быть от 50% годовых. При такой доходности даже при росте курса на 20-30% ты в прибыли. Если речь о перепродаже машин то сам "инструмент" валютный и риски частично хеджированы. Короче - не заморачивайся, работай и зарабатывай пока есть возможность
     
    Митяй777 нравится это.
  21. Concord

    Concord nuviska

    Регистрация:
    26 сен 2006
    Сообщения:
    21,757
    Пол:
    Мужской
    Регион:
    Москва
    Stop hovering to collapse... Click to collapse... Hover to expand... Нажмите, чтобы раскрыть...
    Denn_, Anubiss и Митяй777 нравится это.
  22. Concord

    Concord nuviska

    Регистрация:
    26 сен 2006
    Сообщения:
    21,757
    Пол:
    Мужской
    Регион:
    Москва
    Если курс через год такой же как сегодня, какие потери и обеспечение при хеджировании?
     
    Stop hovering to collapse... Click to collapse... Hover to expand... Нажмите, чтобы раскрыть...
  23. Dimon206

    Dimon206 Старики-разбойники

    Регистрация:
    10 мар 2004
    Сообщения:
    29,755
    Пол:
    Мужской
    Регион:
    Москва
    мы продаем или покупаем? (с)
     
    Platons нравится это.
  24. Митяй777

    Митяй777 Старики-разбойники

    Регистрация:
    30 мар 2007
    Сообщения:
    19,324
    Пол:
    Мужской
    Регион:
    Москва
    140-ые увы в Европу не продам))))) да, правильно угадал

    ну просто всегда можно заработать 200 годовых, а можно 20-30, когда оборотка ограничена - не знаешь, где стрельнет, где встрянешь, а где гемороя юридически кривого хапнешь, я поэтому и написал расплывчато про доходность
     
  25. Митяй777

    Митяй777 Старики-разбойники

    Регистрация:
    30 мар 2007
    Сообщения:
    19,324
    Пол:
    Мужской
    Регион:
    Москва
    во, о чем я и говорил про фьюч- на сотку баксов получается:
    Минимальный размер обеспечения, руб.
    682 363
    Рекомендуемый размер обеспечения, руб.
    2 724 373
     
  26. ReKiLL

    ReKiLL Живу я здесь

    Регистрация:
    5 ноя 2011
    Сообщения:
    11,909
    Пол:
    Мужской
    Регион:
    Москва
    Так пока молодой нужно по максимуму рисковать и вкладываться в максимально перспективные проекты. Будет 40-50, уже не показакуешь так
     
    andrei32, Митяй777 и Denn_ нравится это.
  27. Чичиков

    Чичиков Старожил

    Регистрация:
    27 сен 2013
    Сообщения:
    7,485
    Пол:
    Мужской
    Регион:
    Колумбия
    Водит:
    Куда вкладываться? Особенно сейчас когда банки не хотят брать крупные вклады и дают 3-4 %.
     
  28. Platons

    Platons Старики-разбойники

    Регистрация:
    22 дек 2010
    Сообщения:
    23,176
    Пол:
    Мужской
    Регион:
    Москва
    Водит:
    Вангую, в бизнесе в РФ ты закатаешь все в оборотку и вынуть не получится без потерь.
    Но прибыль будет и ты даже в руках ее подержишь, но скопить не сможешь.
     
    Чичиков нравится это.
  29. ReKiLL

    ReKiLL Живу я здесь

    Регистрация:
    5 ноя 2011
    Сообщения:
    11,909
    Пол:
    Мужской
    Регион:
    Москва
    У нас вроде не пессимист клуб)
     
  30. Platons

    Platons Старики-разбойники

    Регистрация:
    22 дек 2010
    Сообщения:
    23,176
    Пол:
    Мужской
    Регион:
    Москва
    Водит:
    Почему? Я ему даже прибыль нарисовал )))
     

Поделиться этой страницей

appstore appstore
google play google play
      Яндекс.Метрика