А что с курсАми происхОдит? $$ - 10

Бро́уновское движе́ние — беспорядочное движение микроскопических видимых, взвешенных в жидкости или газе частиц твердого вещества, вызываемое тепловым движением частиц жидкости или газа.
Ога. Цена любого актива это движение твердых частиц в жидкости или газе.

 

ну теперь и ваш уровень в экономике понятен
ну вообщем так. пока на зубок не выучите теорию оценки опционов, даже и не пытайтесь мне говорить чего-либо об экономике

 

Не. Ну ваш уровень понятен: в россии 70%работающих-бюджетники

 

Есть подозрения, что данный инсайд в случае подобных событий отправится куда-нибудь, где усиленно приносят пользу обществу - на добычу золота или лесоповал, например.

Мягко говоря, это не совсем так.

Таки троцкисты нас спасут? А что Троцкий был сам из хрюкающих комиссаров, не смущает?

ИМХО ещё ждут, когда вырастет нефть и кончатся европейские санкции, чтобы со спокойной душой отдать Донбасс взад Украине "с ключевым влиянием России в установлении мира", и не слишком беспокоиться об исчезновении инфоповода для Киселёв-ТВ, ибо растущая нефть сгладит эффект для экономики от работы гениальных управленцев из Кремля.

ЧСХ, фонд, основанный тем из них, кто был экономистом, благополучно лопнул в 90-е. А третьего автора уравнения даже в название формулы не включили.

 

Таки какая экономика? Опционы - слишком серьёзная штука, чтобы доверять торговлю ими представителям лженауки. Опционные трейдеры, как правило, весьма сильные математики.

 

Конечно интересно, напиши.

 

ой, да ладно

дайте мне любой котир на любом интервале - я вам построю функцию, отличающуюся от него столь незначительно, что глазом едва заметите

не скажу, что это будет простая функция, но она будет

а можно ли написать функцию случайного блуждания, думаю, Вы и сами знаете

 

Про опционы читаю уже. Очень интересно.
И их, и теханализ вот так с наскока освоить не так просто, и тем более чтобы начать их практиковать надо очень много действий произвести, невозможно вот так вот с места в карьер раз-и начать практиковать это на своих деньгах на всю сумму.
Деньги не терпят дилетантов. Поэтому пока эти инструменты мне не доступны. Но будут, как научусь и разберусь. Я системно хорошо вижу что все это-разные модели для описания процессов, и чтобы их правильно практиковать, надо в них разбираться. Это нормально. Надо знать все семейство описательных моделей хорошо.
Мы обсуждали конкретную модель текущего тренда, если строить ее по волнам Эллиота.

Алекс, что думаешь про Раффайзен выше?
Кстати про 50, ты сам шутишь, или считаешь что вероятность наступления их бОльшая чем успокоения ситуации и плавного отката вниз?

 

Мне кажется, вы о разном

Алекс имеет в виду что предсказать со 100% вероятностью будущее поведение цены актива на основе его прошлого поведения невозможно.
А вы о том что можете легко описать прошлое поведение математически.
Оба утверждения верны по идее, но о разном...

 

Димон, ну на кой комментировать каждый пост, демонстрируя отсутствие понимания элементарного смысла в них....

 

совершенно верно
описать прошлое математически можно
предсказать будущее со 100% вероятностью - нет

 

да нам 100% и не надо

нам достаточно 2 из 3-х с равными ТП и СЛ

ЗЫ могу в почте показать пару забавных картинок

 

здесь тоже не всё так однозначно

хотя я и не дочь офицера

если бы прошлое было случайным блужданием, то его нельзя было бы описать математически
но это сделать можно

тогда почему бы не допустить, что и будущее, которое в момент "будущее+1" также станет прошлым, тоже не является случайным блужданием?

 

так виталя отвечал же уже почему нельзя исключать случайность
"сегодня, в завтрашний день, не все могут смотреть. вернее смотреть могут не только лишь все, мало кто может это делать." (с)

 

отвечу словами АлексейБорисыча: "То, что случилось 1 раз - это закономерность" (С)

рискнете оспорить?

 

ну можешь попробовать конечно. возьми дневные цены на золото за последние лет 50. попробуй построить функцию, а после этого ответь сам себе на вопрос: какая цена на золото будет на момент закрытия рынка 12 апреля 2016 года. прошлые цены пока полезны только для одной функции -функции гаусса ну по крайне мере я не знаю, какие еще функции могут быть реально полезными для прогнозирования будущего. если тебе удастся найти, то это будет прорыв в финансах. и ты станешь властелином колец

 

мне кажется объяснение прошлого - свойство человеческого мышления, просто нам так проше жить... отсюда поиск всяких закономерностей, объяснения причин, построение моделей.. но к будущему это мало относится, особенно в области финансов... в книге "черный лебедь" Талеба об этом читал, хорошо пишет

 

про райфф пока не готов чего-либо сказать. в плавный откат не верю. кому он нужен? ну до 43-44 может и сходим, но затем думаю обратно вверх пойдем. по поводу 50 остаюсь при своем мнение, что уровень реален на конец этого года- первый квартал следующего. сижу на попе с долларами ровно и никуда не дергаюсь.

 

правильно Лола. прошлое нам может помочь определить коридор в рамках которого мы и будем шагать.

 

давайте не путать, хорошо?

Ваше утверждение сводилось к тому, что цена - это случайное блуждание
моё - к тому, что цену можно описать функцией, по крайней мере в прошлом

как из всего этого Вы пришли к выводу о том, что я могу знать цену золота 12 апреля 2016 года?

ЗЫ на брудершафт не пили, есичО

 

Хорошие вопрос!
Полагаю, все дело в % вероятности наступления описанных событий
Например, с вероятностью 50-60% модель предскажет результат, лежащий в диапазоне Х1-Х4
И с вероятностью 40%, лежащий внутри диапазона Х2-Х3, находящийся внутри Х1-Х4
И так далее
И это и есть коридор
И именно эти вероятности и диапазоны лежат в основе опционных стратегий?
Которые при грамотном использовании могут приводить к статистически значимому результату по идее

 

Я тут график смотрю, и кажется мне, что вот он, этот наш коридор...

 

я не об этом...

если предположить, что в момент открытия нового бара мы знаем, что прошлые движения УЖЕ не были случайными, то это приводит нас к выводу о том, что и будущие таковыми являться не будут

т.к. разница между прошлым и будущим часто зависит лишь от точки отсчета

 

Безусловно


По идее если мы строим функцию откликов, по графику откликов системы на влиявшие факторы, то она нам не дает понимания о системе влияющих факторов, а чтобы построить полноценную значимую модель, надо иметь в наличии и Отклики системы в виде графика, и сами Факторы с правильно просчитанным Весом и силой влияния.
Вот тогда все строится просто и может предсказывать.
Загоняешь в программу Статистика 8, выбираешь статистически правильные факторы, проверяешь по коэффициентам, и вперед, строить модель.

Мой краткий вывод-действительно, в области определения движения курсов (и всего остального), должны работать общие коридоры и закономерности, весьма укрупненные, и с не очень хорошей точностью, десятки процентов...
Тобишь фундаментальный анализ и надстройки-теханализ и др.

 

на вы так на вы не проблема.
вы мне льстите. это не мое утверждение. модель придумали блэк с шоулзом и мэртоном.
тогда я не совсем понял, что вы сказать-то хотели. в каких целях вы собрались строить функцию цены в прошлом? что дальше делать с ней будете?

 

Вы тут все в Секту скоро превратитесь на фоне фанатичного преклонения перед авторитетами, подкрепленного чудовищными манипуляциями понятиями Теорвера

 

повторю: я утверждаю, что цена в прошлом - не есть случайное блуждание, ибо могу выразить её в виде функции

что с этим делать дальше и как "обналичить" это знание - пока не придумал - это верно, т.к. приемлемый результат получился только на этой неделе

 

без лоха жизнь плоха (с) русская народная мудрость
серьезности нашей демагогии еще придают линейная алгебра и математическая статистика

 

мне кажется, всё гораздо проще можно описать

у цены, а это некое отражение совокупности факторов, есть инерция, и если верно предположение о том, что в цене УЖЕ учтены ВСЕ ставшие известными факторы, влияющие на неё, то эти факторы не прекратят своё влияние все вместе и вдруг

это же означает, что на основании предыдущей цены можно пытаться обоснованно предсказать некую её будущую малую окрестность

разумеется, любые сильные внешние события способны повлиять на цену

это же означает, что нельзя узнать цену на золото на 12.04.2016 года, т.к. ещё неизвестно, будет ли золото, будет ли то, в чем его сейчас котируют и будет ли кому заниматься котировками вообще

 

ну так бы сразу и сказали не помню точно, но кто-то подобное уже строил (по-моему как альтернативу capm). вспомню точнее, скажу